La recherche quantitative et empirique au service de la décision financière
Notre desk de recherche produit des analyses macro-financières rigoureuses, des modèles stochastiques d'évaluation du risque de crédit et la publication hebdomadaire The Financial Point.
Hipparchus Research Desk · Paris
L'observatoire quantitatif en chiffres
Dernières études et working papers
Analyses thématiques approfondies rédigées par notre équipe de recherche et nos consultants associés.
Divergence des politiques monétaires et transmission aux spreads de crédit européens
Une étude empirique de la sensibilité des marges d'emprunt corporate à la trajectoire des taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne.
The Financial Point — N° 142 : Volatilité implicite et régimes de liquidité
Headlines de rentrée, perspectives trimestrielles sur le marché du crédit non coté et matrice de valorisation des sûretés réelles.
Modélisation stochastique de la probabilité de défaut des PME non cotées
Adaptation du modèle de Merton intégrant la liquidité bilancielle et les flux d'exploitation normatifs retraités.
Baromètre semestriel du Private Credit : spreads, levier et covenants en Europe
Analyse comparative des conditions de financement unitranche et mezzanine sur le segment mid-market européen.
Observer les marchés avec les yeux de l'astronome : éliminer le bruit pour ne retenir que les signaux faibles et les trajectoires fondamentales.
Deux Formats d'Analyse pour Décider
The Financial Point
Chaque mardi matin, notre lettre institutionnelle analyse l'actualité macro-financière, décrypte les spreads de crédit et partage la matrice d'orientation stratégique du cabinet.
Quantitative Finance Desk
Nos modèles de séries temporelles et algorithmes de valorisation du risque de crédit sont documentés en toute transparence académique, avec hypothèses et codes sources de calcul.