Количественные и эмпирические исследования для принятия финансовых решений
Наш исследовательский отдел готовит макрофинансовые отчеты, разрабатывает стохастические модели оценки кредитного риска и еженедельный аналитический дайджест The Financial Point.
Hipparchus Research Desk · Париж
Количественный мониторинг в цифрах
Новые исследовательские статьи и препринты
Углубленные тематические исследования наших финансовых аналитиков и ассоциированных консультантов.
Дивергенция монетарной политики и трансмиссия в европейские кредитные спрэды
Эмпирический анализ чувствительности корпоративных кредитных спредов к изменению депозитных ставок Европейского центрального банка.
The Financial Point — Выпуск № 142: Подразумеваемая волатильность и режимы ликвидности
Осенний обзор рынков, квартальные тренды на рынке частного долга и матрица оценки залогового обеспечения.
Стохастическое моделирование вероятности дефолта непубличных компаний
Модификация модели Мертона с учетом неликвидности балансовых активов и нормализованных денежных потоков.
Полугодовой барометр рынка Private Credit: спреды, левередж и ковенанты в Европе
Сравнительный анализ ценообразования юнитраншевых и мезонинных сделок в сегменте европейского среднего бизнеса.
Смотреть на рынки глазами астронома: отсекать информационный шум, чтобы выделять слабые сигналы и фундаментальные траектории движения.
Deux Formats d'Analyse pour Décider
The Financial Point
Каждое утро вторника наш институциональный бюллетень анализирует макроэкономическую динамику, оценивает движение кредитных спредов и представляет стратегическую матрицу бюро.
Quantitative Finance Desk
Наши модели анализа временных рядов и оценки кредитного риска публикуются в соответствии со стандартами академической прозрачности.