A modelização estocástica ao serviço da aferição do risco de crédito
Ultrapassando os rácios contabilísticos convencionais, desenvolvemos modelos probabilísticos contínuos para aferir a resiliência das empresas perante choques de liquidez.
Gabinete Quantitativo · Modelação estocástica · Paris
Arquitetura técnica do departamento quantitativo
Fundamentos académicos e metodologias proprietárias
Uma abordagem formalizada onde cada hipótese matemática é explicitada e confrontada com o registo empírico dos mercados.
Extensão ao Modelo de Merton
Os capitaux próprios são parametrizados como uma opção de compra europeia sobre os ativos da empresa. Expandimos a modelização integrando barreiras de falência estocásticas e penhores ilíquidos.
Modelos de Transição de Regime
A volatilidade financeira oscila entre regimes moderados e períodos de tensão severa. Os nossos modelos ocultos de Markov identificam inflexões antes da sua transmissão aos diferenciais de dívida.
Teoria dos Valores Extremos
As distribuições normais subavaliam manifestamente os colapsos financeiros. Modelizamos caudas pesadas com recurso à distribuição de Pareto generalizada para apurar o Value-at-Risk (VaR 99.9%).
Acesso a séries temporais e cadernos de cálculo
As séries estatísticas do nosso observatório quantitativo são disponibilizadas a investigadores e contrapartes institucionais mediante solicitação formal.